Gestión del Riesgo ESG

IDD Consultoría es una consultora especializada en soluciones para el sector financiero, ha obtenido la homologación por parte de la CNMV, para formar y acreditar a los Asesores e Informadores financieros, del Banco de España para formar o acreditar a los gestores de LCCI y de la DGSFP para formar y acreditar a los gestores de seguros.

Una de las áreas de mayor especialización es el Área de Riesgos, desarrollando programas de formación e impartiendo en la mayoría de entidades financieras nacionales.

En esta propuesta planteamos una formación técnica en identificación y valoración de riesgos ESG, al ser la primera obligación normativa que ha impuesto el BCE a efectos de integración de esos criterios en la gobernanza de riesgos de las entidades financieras.

A quién va dirigido este programa
- Técnicos en las áreas de riesgo,
- Analistas de admisión de crédito,
- Personal de primera línea de negocio que tiene que insertar esos factores en sus propuestas de crédito
Objetivos
1. Conocer el origen y el contenido de las diversas iniciativas internacionales sobre la sostenibilidad.
2. Valorar el manifiesto sobre las finanzas sostenibles, respecto a la actividad bancaria, de seguros y la inversión socialmente responsable.
3. Recordar el carácter sistémico del riesgo climático. La forma, canales de transmisión e impacto de los riesgos de transición y físicos.
4. Consideración de los riesgos sociales y de gobernanza.
5. Conocer la estrategia de la Comisión Europea sobre la Europa sostenible
6. Resumir y la normativa más relevante de la UE, en especial la Taxonomía.
7. Conocer los principales esfuerzos en el desarrollo de metodologías para el cálculo de ratings ESG.
8. Conocer los principales esfuerzos en el desarrollo de metodologías para la confección de informes de sostenibilidad.
9. Conocer las principales recomendaciones de la Autoridad Bancaria Europea para la gestión del riesgo ESG a las entidades de crédito.
10. Analizar la propuesta de Plan de Acción de la Autoridad Bancaria Europea, y las tres metodologías de evaluación.
11. Explorar las distintas alternativas para integrar las variables ESG en la gestión del riesgo de clientes.
12. Conocer en qué consiste el Green Asset Ratio (GAR)
13. Profundizar en los componentes del GAR, su clasificación y metodología de cálculo.
14. Desarrollar los criterios de riesgo ESG de la entidad y su interpretación y aplicación.

Índice

INTRODUCCIÓN

Criterios ESG
Cambio climático
Los Objetivos de desarrollo sostenible (ODS)
El Acuerdo de Paris
Sostenibilidad y cambio climático
Las entidades financieras y las finanzas sostenibles

Cambio climático y sector financiero

Cambio climático y riesgo financiero
La trasmisión de los riesgos climáticos a riesgos financieros
El cambio climático y los bancos centrales
Riesgos de transición y riesgos físicos
El papel del sector financiero
Riegos y oportunidades
La contribución del sector financiero

La transición de la Unión Europea hacia una sociedad sostenible

Estrategia de la Comisión. Objetivos. Normativa
Directiva NFRD (Non-Financial Reporting Directive)
Reglamento SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation)
Taxonomía
El Pacto verde europeo

Ratings ESG e informes de sostenibilidad

Introducción
Principales actores
MSCI ESG Fund Ratings
El rating Sustainalytics Morningstar
Otros índices
Informes de sostenibilidad. Estándares y normas

Recomendaciones de la EBA a las entidades sobre la gestión del riesgo ESG

Introducción
Estrategia empresarial
Gobernanza
Gestión del riesgo

Plan de acción de la EBA para la valoración del riesgo ESG

Retos de la integración de los riesgos en la gestión
Tres fases: Identificación, Evaluación, y Acción
Indicadores para identificar los riesgos ESG
Pasos para el análisis y la gestión de riesgos ambientales
Métodos de evaluación
Método de Alineación de la cartera (Portfolio alignment method)
Método del Marco de riesgo (Risk framework method)
Método de la Exposición (Exposure method)
Comparación de los métodos y su aplicación

Integración de los factores ESG en la estrategia y en la política de inversión

Introducción
Productos sostenibles
Marco de referencia y factores ESG considerados
Proceso de identificación de riesgos ESG
Organización para la integración de los riesgos ESG
Metodologías para la alineación de la cartera

Las directrices de la EBA sobre concesión y seguimiento de préstamos

Introducción
Gobierno interno para la concesión y el seguimiento de
créditos
Procedimientos de concesión de préstamos
Fijación de precios
Valoración de bienes muebles e inmuebles
Marco de seguimiento

Integración de variables ESG en la gestión del riesgo de clientes

Entorno cuantitativo y cualitativo
Alternativas metodológicas
Posibles variables a considerar

Ratio Verde. Green Asset Ratio (GAR)

Concepto
Exposiciones del balance
Exposiciones fuera de balance
Actividades económicas y KPIs
Metodología de cálculo
Calendario
Sociedades de inversión
Información cualitativa
Otras consideraciones

Criterios de riesgos ESG de la entidad (OPCIONAL)

Módulo ad hoc, en base a la información aportada por la entidad

Duración estimada

La realización de este programa se plantea en 15 horas de dedicación.

E-learning o blended

Se propone una metodología e,learning 100% o blended learning con un taller virtual de 3 horas de duración con el fin de analizar informes no financieros de empresas reales e incidir en las exposiciones que afectan al riesgo.

Programa

El equipo que ha elaborado este programa son diplomados por la institución acreditadora de ESG, IASE (International Association for Sustainable Economy*) como ISF International Sustainable Finance.

*www.iase-certifications.com/en/

Inscripción

Escríbenos para enviarte todo el dosier informativo y el formulario a rellenar. Una vez recibidos el formulario de inscripción y la transferencia, te daremos de alta en el curso en el plazo de 48horas.

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